Warren Buffett's - modified 80/20
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Warren Buffett's - modified 80/20 на 15 мая 2025 г. показал доходность в 0.55% с начала года и доходность в 11.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| Warren Buffett's - modified 80/20 | 0.55% | 7.57% | -0.44% | 12.18% | 15.35% | 11.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.59% | 9.01% | -0.97% | 13.78% | 17.18% | 12.68% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.15% | 1.90% | 1.47% | 5.66% | 7.63% | 4.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Warren Buffett's - modified 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27% | -0.99% | -4.57% | -0.89% | 4.99% | 0.55% | |||||||
| 2024 | 1.53% | 4.37% | 2.67% | -2.97% | 4.14% | 2.74% | 1.21% | 1.89% | 2.03% | -0.56% | 4.80% | -1.68% | 21.77% |
| 2023 | 5.65% | -1.91% | 2.99% | 1.34% | 0.47% | 5.69% | 2.86% | -1.09% | -3.79% | -1.64% | 7.58% | 3.87% | 23.56% |
| 2022 | -4.14% | -2.46% | 3.03% | -7.09% | -0.23% | -7.02% | 7.74% | -2.94% | -7.83% | 6.72% | 4.70% | -4.73% | -14.81% |
| 2021 | -0.61% | 2.43% | 3.62% | 4.35% | 0.67% | 1.88% | 1.93% | 2.51% | -3.63% | 5.73% | -0.69% | 3.81% | 23.92% |
| 2020 | 0.01% | -6.81% | -12.32% | 10.89% | 4.63% | 1.56% | 5.09% | 5.90% | -2.99% | -2.02% | 9.26% | 3.27% | 14.91% |
| 2019 | 6.88% | 2.93% | 1.52% | 3.55% | -5.18% | 5.62% | 1.32% | -1.37% | 1.72% | 1.64% | 3.01% | 2.71% | 26.61% |
| 2018 | 4.66% | -3.00% | -1.99% | 0.44% | 1.94% | 0.55% | 3.09% | 2.64% | 0.60% | -5.49% | 1.28% | -7.48% | -3.45% |
| 2017 | 1.51% | 3.20% | 0.13% | 0.89% | 1.23% | 0.50% | 1.82% | 0.18% | 1.70% | 1.97% | 2.48% | 1.12% | 18.03% |
| 2016 | -4.11% | -0.23% | 6.03% | 0.74% | 1.55% | 0.24% | 3.23% | 0.31% | 0.17% | -1.33% | 3.03% | 1.87% | 11.74% |
| 2015 | -2.25% | 4.76% | -1.23% | 1.01% | 1.02% | -1.68% | 1.68% | -5.09% | -2.07% | 6.81% | 0.15% | -1.57% | 0.98% |
| 2014 | -2.73% | 3.68% | 0.74% | 0.59% | 1.94% | 1.78% | -1.14% | 3.23% | -1.27% | 2.00% | 2.25% | -0.51% | 10.86% |
Комиссия
Комиссия Warren Buffett's - modified 80/20 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Warren Buffett's - modified 80/20 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.71 | 1.02 | 1.15 | 0.66 | 2.55 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.77 | 2.87 | 1.68 | 1.72 | 7.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffett's - modified 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.66% | 2.81% | 2.37% | 1.65% | 2.00% | 2.54% | 2.60% | 2.23% | 2.40% | 2.53% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.03% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Warren Buffett's - modified 80/20 показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Warren Buffett's - modified 80/20 составляет 3.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -20.42% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 12 окт. 2022 г. | 201 | 31 июл. 2023 г. | 398 |
| -16.27% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -15.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -15.61% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FFRHX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.27 | 1.00 | 1.00 |
| FFRHX | 0.27 | 1.00 | 0.27 | 0.30 |
| VOO | 1.00 | 0.27 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 1.00 |