portfolio 25%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 25% | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 25% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | REIT | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
portfolio 25% на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 9.91% с начала года и доходность в 5.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| portfolio 25% | 9.91% | 1.57% | 6.61% | 18.06% | 7.87% | 5.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.08% | 1.51% | 24.13% | 40.60% | 14.03% | 10.66% |
^AW01 FTSE All World | 4.79% | 3.54% | 2.01% | 12.10% | 10.69% | 7.43% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 7.45% | 0.76% | -0.12% | 13.45% | 5.67% | -1.74% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.66% | 0.45% | 0.68% | 6.48% | 0.15% | 2.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio 25%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.64% | 1.32% | 0.83% | 2.01% | 1.76% | 0.00% | 9.91% | ||||||
| 2024 | -1.26% | 0.50% | 4.14% | -1.64% | 2.06% | 0.83% | 3.87% | 2.86% | 2.77% | -0.52% | 1.05% | -3.49% | 11.44% |
| 2023 | 5.71% | -3.58% | 2.33% | 1.50% | -1.59% | 1.25% | 2.65% | -1.68% | -4.14% | -0.12% | 6.07% | 5.27% | 13.81% |
| 2022 | -3.38% | 0.12% | 1.69% | -4.31% | -3.08% | -4.93% | 3.71% | -4.01% | -6.89% | 1.51% | 5.97% | -1.26% | -14.60% |
| 2021 | -0.92% | -0.79% | 1.04% | 3.48% | 2.93% | -1.08% | 2.52% | 0.47% | -3.17% | 2.87% | -0.52% | 2.72% | 9.71% |
| 2020 | 1.53% | -3.95% | -9.04% | 6.41% | 1.96% | 2.25% | 4.41% | 2.31% | -2.22% | -1.67% | 4.75% | 3.83% | 9.94% |
| 2019 | 2.46% | 0.60% | 1.05% | 0.12% | -0.73% | 4.13% | 0.65% | 2.24% | -0.10% | 1.74% | -0.67% | 1.57% | 13.76% |
| 2018 | 2.29% | -3.33% | 0.48% | 0.48% | -0.18% | -0.95% | 0.28% | -0.38% | -0.79% | -1.97% | 1.50% | -1.90% | -4.50% |
| 2017 | 1.39% | 2.57% | -0.20% | 1.41% | -0.08% | -0.58% | 1.11% | 0.52% | 0.28% | 0.43% | 1.21% | 0.82% | 9.22% |
| 2016 | -1.88% | 1.91% | 3.57% | 1.72% | -1.17% | 0.50% | 2.59% | -1.50% | -0.50% | -3.57% | -1.53% | 0.33% | 0.23% |
| 2015 | 4.15% | 0.59% | -0.95% | 0.48% | 0.03% | -2.22% | -0.24% | -3.04% | -1.57% | 5.02% | -2.08% | -1.89% | -2.06% |
| 2014 | 0.02% | 3.75% | -0.75% | 1.20% | 1.12% | 2.53% | 0.16% | 0.82% | -3.70% | 1.02% | 0.87% | 0.47% | 7.58% |
Комиссия
Комиссия portfolio 25% составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг portfolio 25% составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.18 | 3.11 | 1.43 | 5.46 | 14.89 |
^AW01 FTSE All World | 0.81 | 1.02 | 1.15 | 0.64 | 2.65 |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0.83 | 1.19 | 1.17 | 0.40 | 2.03 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.72 | 2.21 | 1.28 | 0.68 | 6.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio 25% за предыдущие двенадцать месяцев составила 65.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 65.22% | 59.70% | 44.12% | 37.18% | 46.42% | 20.56% | 0.85% | 0.75% | 0.56% | 0.47% | 0.41% | 0.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^AW01 FTSE All World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 256.42% | 234.62% | 172.07% | 147.22% | 181.96% | 81.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.48% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
portfolio 25% показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio 25% составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.3% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 99 | 5 авг. 2020 г. | 118 |
| -21.15% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 382 | 28 мар. 2024 г. | 584 |
| -12.71% | 29 апр. 2015 г. | 191 | 21 янв. 2016 г. | 497 | 18 дек. 2017 г. | 688 |
| -9.17% | 25 янв. 2018 г. | 239 | 25 дек. 2018 г. | 129 | 24 июн. 2019 г. | 368 |
| -6.54% | 3 апр. 2025 г. | 3 | 7 апр. 2025 г. | 11 | 22 апр. 2025 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | SGLN.L | TREG.L | ^AW01 | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.02 | 0.41 | 0.89 | 0.55 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.24 | 0.13 | -0.00 | 0.27 |
| SGLN.L | 0.02 | 0.24 | 1.00 | 0.13 | 0.07 | 0.57 |
| TREG.L | 0.41 | 0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.50 | 0.77 |
| ^AW01 | 0.89 | -0.00 | 0.07 | 0.50 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.55 | 0.27 | 0.57 | 0.77 | 0.66 | 1.00 |