portfolio 25%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 25% | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 25% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | REIT | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio 25% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
portfolio 25% на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.48% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| portfolio 25% | 12.48% | -1.60% | 6.84% | 20.64% | 14.82% | 8.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 25.11% | -2.80% | 8.55% | 31.97% | 11.44% | 7.64% |
^AW01 FTSE All World | 17.04% | 0.14% | 7.33% | 24.35% | 8.97% | 7.08% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.31% | -3.34% | 7.92% | 18.77% | 29.90% | 12.29% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.78% | -0.42% | 3.10% | 7.41% | -0.07% | 1.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью portfolio 25%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.26% | 0.50% | 3.98% | -1.64% | 2.08% | 0.82% | 3.87% | 2.87% | 2.52% | -0.53% | 12.48% | ||
| 2023 | 5.71% | -3.57% | 2.13% | 1.50% | -1.59% | 1.25% | 2.65% | -1.68% | -4.36% | -0.13% | 6.07% | 5.02% | 13.05% |
| 2022 | -3.37% | 0.11% | 29.46% | -4.32% | -3.07% | -4.94% | 3.71% | -4.01% | -6.89% | 1.51% | 5.97% | -1.46% | 8.49% |
| 2021 | -0.92% | -0.79% | 1.05% | 3.47% | 2.93% | -1.08% | 2.52% | 0.47% | -3.17% | 2.87% | -0.52% | 23.84% | 32.27% |
| 2020 | 1.53% | -3.95% | -9.04% | 6.41% | 1.96% | 2.25% | 4.41% | 2.31% | -2.22% | -1.67% | 4.75% | 3.84% | 9.94% |
| 2019 | 2.46% | 0.60% | 1.05% | 0.12% | -0.73% | 4.13% | 0.65% | 2.24% | -0.09% | 1.74% | -0.67% | 1.58% | 13.75% |
| 2018 | 2.29% | -3.34% | 0.49% | 0.49% | -0.18% | -0.96% | 0.28% | -0.38% | -0.79% | -1.98% | 1.51% | -1.89% | -4.50% |
| 2017 | 1.38% | 2.56% | -0.18% | 1.41% | -0.09% | -0.58% | 1.11% | 0.52% | 0.28% | 0.43% | 1.22% | 0.82% | 9.22% |
| 2016 | -1.88% | 1.91% | 3.58% | 1.71% | -1.18% | 0.51% | 2.59% | -1.51% | -0.50% | -3.57% | -1.53% | 0.34% | 0.24% |
| 2015 | 4.15% | 0.59% | -0.96% | 0.48% | 0.03% | -2.22% | -0.25% | -3.04% | -1.57% | 5.01% | -2.08% | -1.90% | -2.06% |
| 2014 | 0.03% | 3.75% | -0.75% | 1.20% | 1.12% | 2.53% | 0.16% | 0.82% | -3.70% | 1.02% | 0.87% | 0.46% | 7.58% |
| 2013 | -5.34% | 2.92% | 1.01% | 1.66% | 1.23% | -1.13% | -0.71% | -0.58% |
Комиссия
Комиссия portfolio 25% составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг portfolio 25% среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.92 | 2.54 | 1.34 | 3.91 | 11.34 |
^AW01 FTSE All World | 2.29 | 3.06 | 1.44 | 2.67 | 13.28 |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 1.19 | 1.76 | 1.22 | 0.70 | 4.34 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57 | 2.38 | 1.28 | 0.62 | 5.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность portfolio 25% за предыдущие двенадцать месяцев составила 59.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 59.56% | 65.79% | 37.18% | 12.18% | 1.40% | 0.85% | 0.75% | 0.56% | 0.47% | 0.41% | 0.38% | 0.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^AW01 FTSE All World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 233.47% | 258.75% | 147.22% | 44.99% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.78% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
portfolio 25% показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка portfolio 25% составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.3% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 98 | 4 авг. 2020 г. | 117 |
| -19.87% | 5 апр. 2022 г. | 136 | 11 окт. 2022 г. | 377 | 21 мар. 2024 г. | 513 |
| -12.71% | 29 апр. 2015 г. | 191 | 21 янв. 2016 г. | 497 | 18 дек. 2017 г. | 688 |
| -9.17% | 25 янв. 2018 г. | 239 | 25 дек. 2018 г. | 129 | 24 июн. 2019 г. | 368 |
| -5.77% | 5 июн. 2013 г. | 16 | 26 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность portfolio 25% составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | SGLN.L | ^AW01 | TREG.L | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.25 | -0.01 | 0.12 |
| SGLN.L | 0.25 | 1.00 | 0.07 | 0.12 |
| ^AW01 | -0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.52 |
| TREG.L | 0.12 | 0.12 | 0.52 | 1.00 |