ret_80_20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Large Cap Blend Equities, ESG | 20% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ret_80_20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| ret_80_20 | 7.53% | 0.39% | 4.89% | 10.67% | 4.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.38% | -0.23% | 2.81% | 5.18% | 1.26% | 1.27% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 25.27% | 2.84% | 13.47% | 34.55% | 15.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ret_80_20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.56% | 0.72% | 0.84% | -1.28% | 1.56% | 1.28% | 1.18% | 1.11% | 1.07% | -0.63% | 7.53% | ||
| 2023 | 2.18% | -1.05% | 2.04% | 0.39% | 0.05% | 0.96% | 0.94% | -0.04% | -1.12% | -0.24% | 2.86% | 2.11% | 9.36% |
| 2022 | -2.01% | -0.97% | -0.60% | -2.36% | 0.28% | -1.92% | 2.21% | -1.51% | -2.87% | 1.22% | 1.65% | -1.27% | -7.99% |
| 2021 | -0.08% | 0.45% | 0.64% | 1.16% | 0.05% | 0.49% | 0.61% | 0.64% | -1.12% | 1.16% | -0.27% | 0.69% | 4.49% |
| 2020 | 0.52% | -0.82% | -1.27% | 2.66% | 1.35% | 0.62% | 1.34% | 1.60% | -0.87% | -0.43% | 2.25% | 0.99% | 8.15% |
| 2019 | 1.91% | 0.77% | 0.87% | 1.05% | -0.68% | 1.72% | 0.36% | 0.29% | 0.18% | 0.77% | 0.79% | 0.75% | 9.12% |
| 2018 | -0.04% | -1.39% | 0.71% | -1.03% | -1.75% |
Комиссия
Комиссия ret_80_20 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ret_80_20 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.66 | 4.26 | 1.56 | 2.28 | 14.00 |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 2.60 | 3.45 | 1.48 | 3.74 | 15.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ret_80_20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.53% | 2.88% | 1.20% | 0.72% | 1.62% | 2.08% | 1.49% | 0.88% | 0.67% | 0.57% | 0.37% | 0.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ret_80_20 показал максимальную просадку в 10.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка ret_80_20 составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 532 |
| -5.34% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 61 |
| -3.05% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 89 |
| -2.2% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -1.63% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ret_80_20 составляет 0.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ESGV | VGSH | |
|---|---|---|
| ESGV | 1.00 | -0.04 |
| VGSH | -0.04 | 1.00 |