OptimizeViaPortfolioVis
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | Blockchain | 10% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 31% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 59% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OptimizeViaPortfolioVis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты FBTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| OptimizeViaPortfolioVis | N/A | -1.39% | 6.42% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 29.03% | 23.22% | 19.88% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40.25% | -0.40% | 13.36% | 89.19% | 35.71% | 35.01% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | N/A | 6.24% | -3.01% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OptimizeViaPortfolioVis, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.43% | 11.52% | 2.78% | -9.54% | 11.12% | 9.29% | -3.40% | -0.57% | 24.88% |
Комиссия
Комиссия OptimizeViaPortfolioVis составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.52 | 1.99 | 1.26 | 1.25 | 6.88 |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность OptimizeViaPortfolioVis за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OptimizeViaPortfolioVis | 0.63% | 0.84% | 0.79% | 0.38% | 0.54% | 0.70% | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.06% | 1.04% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OptimizeViaPortfolioVis показал максимальную просадку в 22.61%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OptimizeViaPortfolioVis составляет 12.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.61% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -12.2% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 45 |
| -5.22% | 18 июн. 2024 г. | 4 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 11 |
| -4.43% | 12 февр. 2024 г. | 7 | 21 февр. 2024 г. | 1 | 22 февр. 2024 г. | 8 |
| -4.38% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 5 | 7 февр. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OptimizeViaPortfolioVis составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FBTC | XLK | TQQQ | |
|---|---|---|---|
| FBTC | 1.00 | 0.25 | 0.29 |
| XLK | 0.25 | 1.00 | 0.95 |
| TQQQ | 0.29 | 0.95 | 1.00 |