PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZYXI с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZYXI с XLV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zynex Inc (ZYXI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZYXI или XLV.

Корреляция

Корреляция между ZYXI и XLV составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZYXI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zynex Inc (ZYXI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZYXI:

-0.93

XLV:

-0.43

Коэф-т Сортино

ZYXI:

-1.57

XLV:

-0.47

Коэф-т Омега

ZYXI:

0.74

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

ZYXI:

-0.84

XLV:

-0.39

Коэф-т Мартина

ZYXI:

-1.91

XLV:

-0.96

Индекс Язвы

ZYXI:

41.06%

XLV:

6.85%

Дневная вол-ть

ZYXI:

84.16%

XLV:

15.78%

Макс. просадка

ZYXI:

-99.70%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

ZYXI:

-90.03%

XLV:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, ZYXI показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции ZYXI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 28.63% против 7.76% соответственно.

ZYXI

С начала года

-70.54%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-69.78%

1 год

-78.31%

3 года

-31.21%

5 лет

-31.25%

10 лет

28.63%

XLV

С начала года

-1.95%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-4.54%

1 год

-6.68%

3 года

2.81%

5 лет

7.73%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zynex Inc

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZYXI и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYXI
Ранг риск-скорректированной доходности ZYXI, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZYXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZYXI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zynex Inc (ZYXI) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZYXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYXI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYXI и XLV

ZYXI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZYXI
Zynex Inc		0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%2.62%0.00%0.00%0.00%100.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.74%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок ZYXI и XLV

Максимальная просадка ZYXI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYXI и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZYXI и XLV

Zynex Inc (ZYXI) имеет более высокую волатильность в 45.17% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что ZYXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...