PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZYXI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZYXI с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zynex Inc (ZYXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZYXI или VOO.

Корреляция

Корреляция между ZYXI и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZYXI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zynex Inc (ZYXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZYXI:

-0.93

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

ZYXI:

-1.57

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

ZYXI:

0.74

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

ZYXI:

-0.84

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

ZYXI:

-1.91

VOO:

2.83

Индекс Язвы

ZYXI:

41.06%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

ZYXI:

84.16%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

ZYXI:

-99.70%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ZYXI:

-90.03%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZYXI показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции ZYXI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 28.63% против 12.82% соответственно.

ZYXI

С начала года

-70.54%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-69.78%

1 год

-78.31%

3 года

-31.21%

5 лет

-31.25%

10 лет

28.63%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zynex Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZYXI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZYXI
Ранг риск-скорректированной доходности ZYXI, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZYXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZYXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZYXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZYXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZYXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZYXI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zynex Inc (ZYXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZYXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZYXI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZYXI и VOO

ZYXI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZYXI
Zynex Inc		0.00%0.00%0.00%0.72%0.00%0.00%0.00%2.62%0.00%0.00%0.00%100.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ZYXI и VOO

Максимальная просадка ZYXI за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYXI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZYXI и VOO

Zynex Inc (ZYXI) имеет более высокую волатильность в 45.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ZYXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...