Сравнение ZYAU.AX с RDV.AX
ZYAU.AX (Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF) and RDV.AX (Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF) are both Dividend funds - ZYAU.AX tracks the Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index while RDV.AX tracks the Russell Investments High Dividend Australian Shares Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZYAU.AX returned 8.55%/yr vs 7.71%/yr for RDV.AX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZYAU.AX и RDV.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZYAU.AX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у RDV.AX с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ZYAU.AX превзошли акции RDV.AX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.71% соответственно.
ZYAU.AX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 7.61%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.55%
RDV.AX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.88%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам ZYAU.AX и RDV.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYAU.AX Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | 7.61% | 16.65% | 9.61% | 13.28% | -10.97% | 18.29% | -11.11% | 18.18% | -2.19% | 19.29% |
RDV.AX Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF | 4.71% | 12.55% | 12.31% | 8.23% | 2.30% | 15.36% | -5.86% | 19.92% | -9.14% | 9.86% |
Correlation
The correlation between ZYAU.AX and RDV.AX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between ZYAU.AX and RDV.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZYAU.AX vs. RDV.AX — Ранг доходности на риск
ZYAU.AX
RDV.AX
Сравнение ZYAU.AX c RDV.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) и Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (RDV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZYAU.AX | RDV.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.07 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.02 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZYAU.AX и RDV.AX
Максимальная просадка ZYAU.AX за все время составила -41.40%, примерно равная максимальной просадке RDV.AX в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZYAU.AX и RDV.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZYAU.AX | RDV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -40.60% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -6.38% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.67% | -10.09% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -14.71% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | -40.60% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.16% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.45% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZYAU.AX и RDV.AX
Текущая волатильность для Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF (ZYAU.AX) составляет 1.86%, в то время как у Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF (RDV.AX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что ZYAU.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZYAU.AX | RDV.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.11% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.17% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 10.41% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 12.19% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.78% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZYAU.AX и RDV.AX
Дивидендная доходность ZYAU.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности RDV.AX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV.AX Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF | 4.02% | 4.60% | 4.02% | 4.90% | 6.65% | 4.12% | 3.21% | 6.54% | 7.41% | 5.41% | 4.44% | 5.93% |
ZYAU.AX Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | 4.27% | 4.22% | 7.82% | 11.01% | 9.36% | 6.73% | 4.68% | 6.38% | 9.89% | 15.54% | 5.13% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZYAU.AX and RDV.AX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZYAU.AX tracks Global X S&P/ASX 200 High Dividend Index, while RDV.AX tracks Russell Investments High Dividend Australian Shares Index. They also come from different issuers: Global X and Russell.
Подберите оптимальное распределение для ZYAU.AX и RDV.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор