PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCM.AX с WDIV.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCM.AX с WDIV.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INCM.AX (Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF) and WDIV.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Dividend funds - INCM.AX tracks the Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats Index while WDIV.AX tracks the SPDR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCM.AX returned 11.22%/yr vs 9.65%/yr for WDIV.AX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INCM.AX и WDIV.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCM.AX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у WDIV.AX с доходностью 6.64%.

INCM.AX

1 день
0.05%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.25%
1 год
13.31%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

WDIV.AX

1 день
0.19%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.11%
С начала года
6.64%
1 год
12.20%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.65%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCM.AX и WDIV.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCM.AX
Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF		5.25%12.81%22.92%3.86%5.85%25.47%-23.29%22.95%-4.68%
WDIV.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF		6.64%19.30%15.11%5.95%-0.52%20.51%-17.75%18.87%-2.26%

Correlation

The correlation between INCM.AX and WDIV.AX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.65

The correlation between INCM.AX and WDIV.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF

SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с INCM.AX:
INCM.AX с IHD.AXINCM.AX с RDV.AXINCM.AX с SYI.AXINCM.AX с VHY.AXINCM.AX с ZYAU.AXINCM.AX с HVST.AXINCM.AX с A200.AX
Часто сравнивают с WDIV.AX:
WDIV.AX с DJRE.AXWDIV.AX с GOVT.AXWDIV.AX с IHD.AXWDIV.AX с OZF.AXWDIV.AX с OZR.AXWDIV.AX с RDV.AXWDIV.AX с SFY.AX

Доходность на риск

INCM.AX vs. WDIV.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCM.AX
Ранг доходности на риск INCM.AX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM.AX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM.AX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM.AX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM.AX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WDIV.AX
Ранг доходности на риск WDIV.AX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV.AX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV.AX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV.AX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV.AX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV.AX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCM.AX c WDIV.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCM.AXWDIV.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.10

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.71

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.63

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

4.65

-0.06

INCM.AX vs. WDIV.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCM.AX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа WDIV.AX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCM.AX и WDIV.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCM.AX и WDIV.AX

Максимальная просадка INCM.AX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки WDIV.AX в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCM.AX и WDIV.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCM.AXWDIV.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.49%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.29%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-7.29%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-10.93%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.10%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.59%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности INCM.AX и WDIV.AX

Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF (INCM.AX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV.AX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что INCM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCM.AXWDIV.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.42%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.18%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

10.81%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.87%

10.21%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

12.00%

+2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCM.AX и WDIV.AX

Дивидендная доходность INCM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности WDIV.AX в 10.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCM.AX
Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats ETF		4.37%5.93%2.87%3.43%3.03%3.06%3.97%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV.AX
SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P Global Dividend ETF		10.45%7.31%2.90%4.72%4.45%4.11%5.81%4.95%7.54%3.96%3.92%8.97%

Часто задаваемые вопросы

INCM.AX and WDIV.AX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCM.AX tracks Betashares S&P Global High Dividend Aristocrats Index, while WDIV.AX tracks SPDR Index. They also come from different issuers: BetaShares and SPDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCM.AX и WDIV.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор