Сравнение ZXM.TO с ETHX.TO
ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) and ETHX.TO (CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series) are both exchange-traded funds - ZXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index, while ETHX.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI Global Asset Management. ZXM.TO is passively managed, while ETHX.TO is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ZXM.TO charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for ETHX.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZXM.TO и ETHX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZXM.TO показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у ETHX.TO с доходностью -40.89%.
ZXM.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.96%
ETHX.TO
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -25.31%
- С начала года
- -40.89%
- 6 месяцев
- -44.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZXM.TO и ETHX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 12.14% | 9.11% |
ETHX.TO CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series | -40.89% | -36.30% |
Correlation
The correlation between ZXM.TO and ETHX.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZXM.TO vs. ETHX.TO — Ранг доходности на риск
ZXM.TO
ETHX.TO
Сравнение ZXM.TO c ETHX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series (ETHX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZXM.TO | ETHX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZXM.TO | ETHX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -1.05 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ZXM.TO и ETHX.TO
Максимальная просадка ZXM.TO за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки ETHX.TO в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZXM.TO и ETHX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZXM.TO | ETHX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -62.89% | +27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -62.89% | +60.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -37.98% | +31.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZXM.TO и ETHX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZXM.TO | ETHX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 69.12% | -54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 69.12% | -53.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 69.12% | -52.42% |
Сравнение комиссий ZXM.TO и ETHX.TO
ZXM.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ETHX.TO в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZXM.TO и ETHX.TO
Дивидендная доходность ZXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как ETHX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHX.TO CI Galaxy Ethereum ETF CAD Hedged Series | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZXM.TO CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged | 2.26% | 2.39% | 2.97% | 3.57% | 5.50% | 1.58% | 0.86% | 1.19% | 1.49% | 0.89% | 1.19% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZXM.TO and ETHX.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZXM.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZXM.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for ETHX.TO.
ZXM.TO is categorized as Momentum, while ETHX.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.67% for ZXM.TO and 0.68% for ETHX.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZXM.TO и ETHX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор