Сравнение ZWU.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZWU.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZWU.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZWU.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.94% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZWU.TO показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZWU.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 6.47% против 10.18% соответственно.
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
ZLB.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZWU.TO и ZLB.TO
ZWU.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZWU.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZWU.TO
ZLB.TO
Сравнение ZWU.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZWU.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.01 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.45 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 8.28 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZWU.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.50 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.12 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ZWU.TO и ZLB.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZWU.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZWU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.91% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZWU.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZWU.TO за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZWU.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZWU.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -33.96% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.53% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -13.04% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -33.96% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.58% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.51% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.94% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZWU.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) составляет 2.44%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZWU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZWU.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.63% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.65% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 10.47% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 9.56% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.19% | +1.96% |