Сравнение ZUP.TO с ZNQ.TO
ZUP.TO (BMO US Preferred Share Index ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by BMO, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ZUP.TO returned 0.96%/yr vs 17.44%/yr for ZNQ.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZUP.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 17.81%.
ZUP.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUP.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 3.44% | -4.11% | 17.52% | 3.56% | -14.25% | 4.80% | 7.69% | 6.33% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 17.81% | 14.95% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.53% |
Correlation
The correlation between ZUP.TO and ZNQ.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUP.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZUP.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZUP.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUP.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.48 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.62 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUP.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZUP.TO за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUP.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUP.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -32.09% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -12.24% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -22.67% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | -32.09% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.27% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.57% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.98% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUP.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) составляет 3.93%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ZUP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUP.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.48% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 15.28% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 18.44% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 21.25% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 22.47% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUP.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZUP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.21% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | 6.14% | 6.51% | 5.82% | 6.88% | 6.33% | 5.28% | 5.81% | 5.52% | 5.29% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
ZUP.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZUP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ZNQ.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для ZUP.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор