PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUP.TO с PR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUP.TO с PR.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZUP.TO (BMO US Preferred Share Index ETF) and PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, ZUP.TO returned 0.96%/yr vs 5.40%/yr for PR.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZUP.TO и PR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) и Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUP.TO показывает доходность 3.44%, а PR.TO немного выше – 3.48%.

ZUP.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
-0.29%
С начала года
3.44%
1 год
6.22%
3 года*
8.34%
5 лет*
0.96%
10 лет*
—

PR.TO

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
3.58%
С начала года
3.48%
1 год
8.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUP.TO и PR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUP.TO
BMO US Preferred Share Index ETF		3.44%-4.11%17.52%3.56%-14.25%4.80%7.69%11.34%1.93%0.37%
PR.TO
Lysander-Slater Preferred Share ActivETF		3.48%11.10%24.22%7.90%-18.17%28.22%-0.17%1.64%-10.79%9.49%

Correlation

The correlation between ZUP.TO and PR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Preferred Share Index ETF

Lysander-Slater Preferred Share ActivETF

Часто сравнивают с ZUP.TO:
ZUP.TO с FPR.TOZUP.TO с DXP.TOZUP.TO с HLPR.TOZUP.TO с TPRF.TOZUP.TO с HPR.TOZUP.TO с HYBR.TOZUP.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с PR.TO:
PR.TO с PREF.TOPR.TO с CPD.TOPR.TO с DCP.TOPR.TO с HYBR.TOPR.TO с ZPR.TOPR.TO с BEPR.TOPR.TO с BPRF.TO

Доходность на риск

ZUP.TO vs. PR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUP.TO
Ранг доходности на риск ZUP.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUP.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUP.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUP.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUP.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUP.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PR.TO
Ранг доходности на риск PR.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUP.TO c PR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) и Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUP.TOPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.29

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.54

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

6.09

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

22.13

-19.50

ZUP.TO vs. PR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUP.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PR.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUP.TO и PR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUP.TO и PR.TO

Максимальная просадка ZUP.TO за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки PR.TO в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUP.TO и PR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUP.TOPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-45.17%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-1.44%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-4.62%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-21.39%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.18%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.40%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUP.TO и PR.TO

BMO US Preferred Share Index ETF (ZUP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ZUP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUP.TOPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.78%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

2.67%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

3.83%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

8.58%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

11.52%

+2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUP.TO и PR.TO

Дивидендная доходность ZUP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PR.TO в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR.TO
Lysander-Slater Preferred Share ActivETF		5.00%4.85%4.49%4.80%4.71%3.85%4.79%4.69%4.97%6.73%3.68%1.17%
ZUP.TO
BMO US Preferred Share Index ETF		6.14%6.51%5.82%6.88%6.33%5.28%5.81%5.52%5.29%5.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZUP.TO and PR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Lysander.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUP.TO и PR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор