PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSRM.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSRM.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSRM.DE (BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - ZSRM.DE tracks the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSRM.DE returned 9.90%/yr vs 14.58%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ZSRM.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZSRM.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSRM.DE показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

ZSRM.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.90%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.61%
1 год
11.04%
3 года*
9.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSRM.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZSRM.DE
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.14%-6.25%17.05%19.31%-8.53%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-7.41%

Correlation

The correlation between ZSRM.DE and QDVR.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between ZSRM.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZSRM.DE:
ZSRM.DE с 4UBI.DEZSRM.DE с USUE.DEZSRM.DE с JREU.DEZSRM.DE с 36B6.DEZSRM.DE с FLXU.DEZSRM.DE с ASRE.DEZSRM.DE с ETSZ.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с VOO

Доходность на риск

ZSRM.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSRM.DE
Ранг доходности на риск ZSRM.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSRM.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSRM.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSRM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSRM.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSRM.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.76

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.49

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.09

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

10.29

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSRM.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSRM.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QDVR.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSRM.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSRM.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.89

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ZSRM.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка ZSRM.DE за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSRM.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSRM.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-32.87%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.24%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-23.91%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.41%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.18%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSRM.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ZSRM.DE) составляет 3.16%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что ZSRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSRM.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.67%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.02%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.69%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.53%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.34%

-0.46%

Сравнение комиссий ZSRM.DE и QDVR.DE

ZSRM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSRM.DE и QDVR.DE

Ни ZSRM.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSRM.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ZSRM.DE.

ZSRM.DE tracks MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for ZSRM.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSRM.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор