Сравнение ZQQ.TO с TQQQ.TO
ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds - ZQQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 15.41% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between ZQQ.TO and TQQQ.TO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQQ.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZQQ.TO
TQQQ.TO
Сравнение ZQQ.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZQQ.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZQQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.76 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -38.15% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.42% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.43% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQQ.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 47.69% | -31.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 47.69% | -25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 47.69% | -25.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и TQQQ.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZQQ.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор