Сравнение ZPW.TO с ZMMK.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZPW.TO returned 11.83%/yr vs 3.77%/yr for ZMMK.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.25%.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 4.30% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.25% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ZMMK.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ZMMK.TO
Сравнение ZPW.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 5.32 | -3.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 61.40 | -58.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 349.38 | -342.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -0.16% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -0.04% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -0.08% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -0.00% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.01% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ZMMK.TO
BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.06% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 0.17% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 0.27% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 0.34% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 0.34% | +11.38% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ZMMK.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.46% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор