Сравнение ZPW.TO с ENCC.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.21%/yr vs 8.17%/yr for ENCC.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 28.47%. За последние 10 лет акции ZPW.TO уступали акциям ENCC.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.17% соответственно.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- 28.47%
- 1 год
- 39.90%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 28.47% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.32% | 80.54% | -27.98% | 6.56% | -30.99% | -18.47% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ENCC.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.02 |
The correlation between ZPW.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ENCC.TO
Секторы
ZPW.TO
ENCC.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Здравоохранение
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ENCC.TO
-
Энергетика
ZPW.TO
-
ENCC.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ENCC.TO
Сравнение ZPW.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.73 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 13.60 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -93.29% | +69.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -8.48% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -16.67% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -25.58% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -82.15% | +58.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.04% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -55.87% | +51.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.94% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) составляет 2.61%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.40% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 12.45% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 15.12% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 22.71% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 29.01% | -17.29% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ENCC.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.25% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.11% | 8.37% | 6.93% | 4.34% | 3.03% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPW.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPW.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор