Сравнение ZPRV.DE с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ZPRV.DE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или VOOV.
Основные характеристики
| ZPRV.DE | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.21% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.71% | 19.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.92% | 9.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.23% | 11.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 11.14% |
| Макс. просадка | -46.04% | -37.31% |
| Current Drawdown | -4.82% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и VOOV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и VOOV
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 3.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и VOOV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRV.DE c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и VOOV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.78% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и VOOV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и VOOV
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.