Сравнение ZPRV.DE с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
ZPRV.DE и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или VOOV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и VOOV
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 17.19%.
ZPRV.DE
18.81%
5.09%
14.35%
34.64%
14.97%
N/A
VOOV
17.19%
-0.13%
9.17%
25.83%
12.29%
10.42%
Основные характеристики
| ZPRV.DE | VOOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 4.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 10.08% |
| Макс. просадка | -46.04% | -37.31% |
| Текущая просадка | -2.65% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и VOOV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и VOOV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRV.DE c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и VOOV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и VOOV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и VOOV
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.