PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRV.DE с VIOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - ZPRV.DE tracks the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index while VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRV.DE returned 12.69%/yr vs 10.91%/yr for VIOV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRV.DE торгуется в EUR, в то время как VIOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 20.39%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.91% соответственно.

ZPRV.DE

1 день
0.20%
1 месяц
6.08%
С начала года
20.39%
6 месяцев
20.64%
1 год
40.45%
3 года*
18.42%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.69%

VIOV

1 день
1.10%
1 месяц
6.30%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.33%
1 год
43.89%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		20.39%2.99%14.07%19.11%-5.40%48.22%-1.86%27.40%-11.77%-3.75%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		24.06%-6.03%14.54%11.90%-5.87%40.45%-5.67%27.25%-8.76%-2.17%

Correlation

The correlation between ZPRV.DE and VIOV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.67

The correlation between ZPRV.DE and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с SPYZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRV.DEVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.33

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

5.95

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.49

19.88

+1.61

ZPRV.DE vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и VIOV

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки VIOV в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRV.DEVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-43.38%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-7.41%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-32.59%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-32.59%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-43.38%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.59%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и VIOV

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.04%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.82%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

18.05%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

21.54%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

24.18%

-1.33%

Сравнение комиссий ZPRV.DE и VIOV

ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и VIOV

ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.94%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRV.DE and VIOV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.10% for VIOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор