Сравнение ZPRV.DE с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
ZPRV.DE и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или VIOV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и VIOV
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 10.24%.
ZPRV.DE
18.81%
5.09%
14.35%
34.64%
14.97%
N/A
VIOV
10.24%
2.30%
11.72%
25.72%
9.64%
8.69%
Основные характеристики
| ZPRV.DE | VIOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 21.08% |
| Макс. просадка | -46.04% | -47.36% |
| Текущая просадка | -2.65% | -4.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и VIOV
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и VIOV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRV.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и VIOV
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.23% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и VIOV
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, примерно равная максимальной просадке VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и VIOV
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 6.80%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.