Сравнение ZPRV.DE с MFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).
ZPRV.DE и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRV.DE или MFEM.
Доходность
Сравнение доходности ZPRV.DE и MFEM
Доходность по периодам
С начала года, ZPRV.DE показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у MFEM с доходностью 7.28%.
ZPRV.DE
18.81%
5.09%
14.35%
34.64%
14.97%
N/A
MFEM
7.28%
-4.14%
-1.76%
13.63%
5.45%
N/A
Основные характеристики
| ZPRV.DE | MFEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 4.42 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 14.54% |
| Макс. просадка | -46.04% | -42.28% |
| Текущая просадка | -2.65% | -7.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRV.DE и MFEM
ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между ZPRV.DE и MFEM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRV.DE c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRV.DE и MFEM
ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 5.60% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 2.99% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRV.DE и MFEM
Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки MFEM в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и MFEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRV.DE и MFEM
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.