Сравнение ZPRR.DE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ZPRR.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRR.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000®. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRR.DE или IVV.
Корреляция
Корреляция между ZPRR.DE и IVV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и IVV
Основные характеристики
ZPRR.DE:
1.02
IVV:
1.82
ZPRR.DE:
1.62
IVV:
2.45
ZPRR.DE:
1.20
IVV:
1.33
ZPRR.DE:
1.69
IVV:
2.75
ZPRR.DE:
4.37
IVV:
11.40
ZPRR.DE:
4.57%
IVV:
2.03%
ZPRR.DE:
19.97%
IVV:
12.74%
ZPRR.DE:
-41.20%
IVV:
-55.25%
ZPRR.DE:
-5.76%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRR.DE показывает доходность 3.22%, а IVV немного выше – 3.32%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.23% соответственно.
ZPRR.DE
3.22%
3.34%
16.71%
17.04%
8.10%
9.76%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRR.DE и IVV
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZPRR.DE и IVV
ZPRR.DE
IVV
Сравнение ZPRR.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и IVV
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и IVV
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и IVV
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.