Сравнение ZPDX.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZPDX.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDX.DE или VOO.
Основные характеристики
| ZPDX.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.75% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.43% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 12.23% |
| Макс. просадка | -35.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.61% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между ZPDX.DE и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDX.DE и VOO
С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDX.DE и VOO
ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDX.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDX.DE и VOO
ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDX.DE и VOO
Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDX.DE и VOO
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.