PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDT.DE с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDT.DE с XMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds - ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector while XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDT.DE returned 22.38%/yr vs 19.02%/yr for XMLD.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for XMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDT.DE и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у XMLD.DE с доходностью 42.18%.

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
19.30%
С начала года
42.18%
6 месяцев
38.22%
1 год
72.24%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и XMLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%30.46%1.28%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-36.45%19.09%51.75%0.00%

Correlation

The correlation between ZPDT.DE and XMLD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.79

The correlation between ZPDT.DE and XMLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

ZPDT.DE vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDT.DE c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDT.DEXMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.76

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.39

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.62

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

12.52

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDT.DE vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDT.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLD.DE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDT.DE и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDT.DEXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.82

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZPDT.DE и XMLD.DE

Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки XMLD.DE в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и XMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDT.DEXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-42.81%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-15.80%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-33.67%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-42.81%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.30%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-13.51%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

5.84%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDT.DE и XMLD.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) составляет 7.06%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что ZPDT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDT.DEXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.34%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

19.89%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

26.47%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

27.22%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

28.52%

-7.14%

Сравнение комиссий ZPDT.DE и XMLD.DE

ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMLD.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDT.DE и XMLD.DE

Ни ZPDT.DE, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDT.DE and XMLD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.49% for XMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и XMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор