PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDT.DE с MTVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDT.DE с MTVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDT.DE returned 26.33%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDT.DE и MTVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и MTVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-12.86%
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%

Correlation

The correlation between ZPDT.DE and MTVR.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between ZPDT.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

ZPDT.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDT.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDT.DEMTVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
4.86

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
5.35

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.70

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

9.91

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

36.18

-27.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDT.DE vs. MTVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDT.DE на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа MTVR.DE равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDT.DE и MTVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDT.DEMTVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

4.86

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.72

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ZPDT.DE и MTVR.DE

Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и MTVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDT.DEMTVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-30.86%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-12.65%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-30.86%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.30%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-5.32%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.47%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDT.DE и MTVR.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) составляет 7.06%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что ZPDT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDT.DEMTVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.70%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

19.34%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

25.77%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

25.35%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

25.35%

-3.97%

Сравнение комиссий ZPDT.DE и MTVR.DE

ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDT.DE и MTVR.DE

Ни ZPDT.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDT.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.39% for MTVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и MTVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор