PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDT.DE с ESIT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDT.DE с ESIT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and ESIT.DE (iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Technology Equities funds - ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector while ESIT.DE tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDT.DE returned 22.38%/yr vs 15.04%/yr for ESIT.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDT.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ESIT.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDT.DE и ESIT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDT.DE показывает доходность 24.09%, что значительно ниже, чем у ESIT.DE с доходностью 52.07%.

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%

ESIT.DE

1 день
0.17%
1 месяц
17.90%
С начала года
52.07%
6 месяцев
48.91%
1 год
60.98%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDT.DE и ESIT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%52.02%-25.52%47.48%3.76%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		52.07%10.07%7.34%35.09%-29.06%37.04%7.94%

Correlation

The correlation between ZPDT.DE and ESIT.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.73

The correlation between ZPDT.DE and ESIT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с ESIT.DE:
ESIT.DE с VUAA.DEESIT.DE с EUE.LESIT.DE с EQQB.DEESIT.DE с SMHESIT.DE с ^GSPCESIT.DE с VOOESIT.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

ZPDT.DE vs. ESIT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESIT.DE
Ранг доходности на риск ESIT.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIT.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIT.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDT.DE c ESIT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) и iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDT.DEESIT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.22

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.72

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

12.60

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDT.DE vs. ESIT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDT.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDT.DE и ESIT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDT.DEESIT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.72

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ZPDT.DE и ESIT.DE

Максимальная просадка ZPDT.DE за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки ESIT.DE в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDT.DE и ESIT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDT.DEESIT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-38.33%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-13.03%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-27.10%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-38.33%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.39%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-12.02%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

4.90%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDT.DE и ESIT.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) составляет 7.06%, в то время как у iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIT.DE) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что ZPDT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDT.DEESIT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.57%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

21.01%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

25.89%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

25.75%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

25.30%

-3.92%

Сравнение комиссий ZPDT.DE и ESIT.DE

ZPDT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDT.DE и ESIT.DE

Ни ZPDT.DE, ни ESIT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDT.DE and ESIT.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESIT.DE.

ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector, while ESIT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDT.DE and 0.18% for ESIT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDT.DE и ESIT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор