Сравнение ZPAB.DE с EXS2.DE
ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPAB.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
ZPAB.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPAB.DE Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 6.68% | 22.02% | 13.92% | 22.06% | -17.12% | 24.77% | 7.73% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 1.87% |
Correlation
The correlation between ZPAB.DE and EXS2.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between ZPAB.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPAB.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
ZPAB.DE
EXS2.DE
Сравнение ZPAB.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPAB.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.40 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 0.80 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPAB.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ZPAB.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPAB.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.68% | -84.49% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -16.12% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -17.93% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -34.97% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.81% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -39.46% | +33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 8.07% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPAB.DE и EXS2.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) имеют волатильность 5.16% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPAB.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.29% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.25% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.83% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.80% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 19.47% | -2.50% |
Сравнение комиссий ZPAB.DE и EXS2.DE
ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPAB.DE и EXS2.DE
Ни ZPAB.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
ZPAB.DE Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPAB.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор