PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAB.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAB.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPAB.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%11.42%

Correlation

The correlation between ZPAB.DE and D5BL.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between ZPAB.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

ZPAB.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAB.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAB.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.28

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.24

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.28

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.52

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAB.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAB.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAB.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAB.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.28

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ZPAB.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAB.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-40.40%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.02%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.36%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-19.58%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.22%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.23%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.63%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAB.DE и D5BL.DE

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAB.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.54%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.44%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.59%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.76%

-0.79%

Сравнение комиссий ZPAB.DE и D5BL.DE

ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAB.DE и D5BL.DE

Ни ZPAB.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPAB.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ZPAB.DE.

ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор