PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 20.41% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%22.25%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and WEBG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between ZPA5.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.33

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.26

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.11

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

16.53

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.33

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-21.31%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.50%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.63%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.81%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.62%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.28%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.48%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.15%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

14.15%

+1.78%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и WEBG.DE

И ZPA5.DE, и WEBG.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и WEBG.DE

Ни ZPA5.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZPA5.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE and WEBG.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

ZPA5.DE is categorized as S&P 500, while WEBG.DE is Global Equities. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор