PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 15.49%/yr for ZUQ.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.45%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
6.22%
С начала года
10.45%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.45%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%22.36%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and ZUQ.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between ZNQ.TO and ZUQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и ZUQ.TO

Секторы
ZNQ.TO
ZUQ.TO

Технологии

54.1%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
11.1%

Здравоохранение

4.2%
14.8%

Промышленность

3.1%
11.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Энергетика

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%
10.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
ZUQ.TO
33.8%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
ZUQ.TO
14.5%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
ZUQ.TO
2.8%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
ZUQ.TO
11.1%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
ZUQ.TO
14.8%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
ZUQ.TO
11.0%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
ZUQ.TO
0.1%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
ZUQ.TO
1.7%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
ZUQ.TO
0.2%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
ZUQ.TO
10.1%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
ZUQ.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.LZUQ.TO с GARP

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOZUQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.63

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.23

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.90

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

6.13

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.63

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.94

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZUQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-26.94%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.57%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-17.93%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-26.94%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.60%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.26%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZUQ.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.38%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.63%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.31%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

16.34%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.52%

+4.81%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZUQ.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZUQ.TO в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.33% for ZUQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZUQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор