Сравнение ZMMK.TO с ZIC.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and ZIC.TO (BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while ZIC.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index. ZMMK.TO is actively managed, while ZIC.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.82%/yr vs 8.99%/yr for ZIC.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for ZIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и ZIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ZIC.TO с доходностью 4.31%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIC.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.69%
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и ZIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.11% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.31% | 4.46% | 11.87% | 6.34% | -8.92% | -0.13% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and ZIC.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. ZIC.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
ZIC.TO
Сравнение ZMMK.TO c ZIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | ZIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.25 | 1.30 | +3.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.69 | 2.21 | +60.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 351.06 | 4.81 | +346.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и ZIC.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки ZIC.TO в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и ZIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | ZIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -19.48% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -4.06% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -6.96% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.12% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.86% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и ZIC.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.07%, в то время как у BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | ZIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.48% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 4.25% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 5.49% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 7.99% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 8.88% | -8.54% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и ZIC.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZIC.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и ZIC.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ZIC.TO в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.19% | 4.03% | 3.80% | 3.85% | 3.94% | 3.53% | 3.46% | 3.57% | 3.46% | 3.33% | 3.29% | 3.12% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and ZIC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for ZIC.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while ZIC.TO is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.25% for ZIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и ZIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор