Сравнение ZMMK.TO с VCN.TO
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. ZMMK.TO is actively managed, while VCN.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.84%/yr vs 23.86%/yr for VCN.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 10.85%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.03% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 10.85% | 31.00% | 22.16% | 12.29% | -5.76% | 4.02% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and VCN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
VCN.TO
Сравнение ZMMK.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZMMK.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.22 | 1.47 | +3.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.17 | 3.68 | +58.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 348.17 | 16.98 | +331.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и VCN.TO
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -37.32% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -9.11% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -12.24% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.89% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.97% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.44% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 10.63% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 12.94% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 13.10% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 14.99% | -14.65% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и VCN.TO
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.00% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and VCN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for ZMMK.TO.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while VCN.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.06% for VCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор