PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ZMMK.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.77%/yr vs 20.86%/yr for JEPQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.58%.

ZMMK.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.25%
1 год
2.45%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
7.65%
С начала года
10.58%
1 год
23.81%
3 года*
20.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		1.25%2.77%4.94%4.86%1.90%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.58%9.92%35.42%33.04%-6.18%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and JEPQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с TCSH.TOZMMK.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMMK.TOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.02
1.69

+7.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.11
2.34

+19.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.32

1.31

+4.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

61.40

3.06

+58.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

349.38

11.80

+337.57

ZMMK.TO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.02, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и JEPQ

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-20.09%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.82%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-20.09%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.75%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.07%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.02%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и JEPQ

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.13%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

11.81%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

14.18%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

17.77%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

17.77%

-17.43%

Сравнение комиссий ZMMK.TO и JEPQ

ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и JEPQ

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.46%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and JEPQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

ZMMK.TO is categorized as Money Market, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор