Сравнение ZMMK.TO с JEPQ
ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ZMMK.TO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 22.19%/yr for JEPQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности ZMMK.TO и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.92%.
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.92% | 9.89% | 35.57% | 33.28% | -7.35% |
Correlation
The correlation between ZMMK.TO and JEPQ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZMMK.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ZMMK.TO
JEPQ
Сравнение ZMMK.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMMK.TO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.48 | 1.52 | +3.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.57 | 4.12 | +79.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 380.38 | 17.00 | +363.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMMK.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68 | 2.62 | +7.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.31 | 1.26 | +9.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZMMK.TO и JEPQ
Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZMMK.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.16% | -19.88% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -7.50% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -19.88% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.05% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.81% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMMK.TO и JEPQ
Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZMMK.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 1.28% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 9.01% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 11.78% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 15.26% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 15.26% | -14.92% |
Сравнение комиссий ZMMK.TO и JEPQ
ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMMK.TO и JEPQ
Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
ZMMK.TO and JEPQ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
ZMMK.TO is categorized as Money Market, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор