Сравнение ZMI.TO с ZLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO).
ZMI.TO и ZLU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 янв. 2011 г.. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMI.TO и ZLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMI.TO и ZLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 2.98% | 7.88% | 13.43% | 9.00% | -5.89% | 11.25% | 2.40% | 13.37% | -2.52% | 4.84% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 7.06% | 1.95% | 21.52% | -3.36% | 7.85% | 20.62% | 1.98% | 20.39% | 8.31% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMI.TO показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у ZLU.TO с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции ZMI.TO уступали акциям ZLU.TO по среднегодовой доходности: 6.17% против 9.18% соответственно.
ZMI.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.17%
ZLU.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMI.TO и ZLU.TO
ZMI.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZLU.TO в 0.33%.
Доходность на риск
ZMI.TO vs. ZLU.TO — Ранг доходности на риск
ZMI.TO
ZLU.TO
Сравнение ZMI.TO c ZLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) и BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMI.TO | ZLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.06 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.16 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.28 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 0.54 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMI.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.06 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ZMI.TO и ZLU.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMI.TO и ZLU.TO
Дивидендная доходность ZMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности ZLU.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMI.TO BMO Monthly Income ETF | 4.30% | 4.54% | 4.68% | 4.94% | 4.49% | 3.71% | 4.21% | 4.24% | 4.58% | 4.06% | 3.89% | 3.89% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.77% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ZMI.TO и ZLU.TO
Максимальная просадка ZMI.TO за все время составила -26.65%, примерно равная максимальной просадке ZLU.TO в -25.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMI.TO и ZLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMI.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -25.49% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -8.43% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -10.40% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.65% | -25.49% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.12% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.10% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.70% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMI.TO и ZLU.TO
Текущая волатильность для BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что ZMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMI.TO | ZLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.44% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 8.18% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 12.75% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 11.37% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 13.92% | -5.09% |