PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLU.TO с BRKY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLU.TO с BRKY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and BRKY.NEO (Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZLU.TO returned 11.15%/yr vs 14.17%/yr for BRKY.NEO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for BRKY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZLU.TO и BRKY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у BRKY.NEO с доходностью -6.22%.

ZLU.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.43%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.11%
3 года*
11.15%
5 лет*
10.40%
10 лет*
9.66%

BRKY.NEO

1 день
0.68%
1 месяц
2.72%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.94%
1 год
-5.33%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLU.TO и BRKY.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		10.43%1.95%21.52%-3.36%-0.01%
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%34.35%15.68%2.15%

Correlation

The correlation between ZLU.TO and BRKY.NEO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ZLU.TO и BRKY.NEO

Секторы
ZLU.TO
BRKY.NEO

Коммунальные услуги

20.5%

-

Технологии

19.0%

-

Здравоохранение

17.7%

-

Потребительский защитный сектор

12.5%

-

Финансовые услуги

11.4%
100.0%

Промышленность

6.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

0.6%

-

Коммунальные услуги

ZLU.TO
20.5%
BRKY.NEO

-

Технологии

ZLU.TO
19.0%
BRKY.NEO

-

Здравоохранение

ZLU.TO
17.7%
BRKY.NEO

-

Потребительский защитный сектор

ZLU.TO
12.5%
BRKY.NEO

-

Финансовые услуги

ZLU.TO
11.4%
BRKY.NEO
100.0%

Промышленность

ZLU.TO
6.4%
BRKY.NEO

-

Недвижимость

ZLU.TO
3.3%
BRKY.NEO

-

Потребительский циклический сектор

ZLU.TO
3.2%
BRKY.NEO

-

Коммуникационные услуги

ZLU.TO
2.9%
BRKY.NEO

-

Сырьевые материалы

ZLU.TO
2.5%
BRKY.NEO

-

Энергетика

ZLU.TO
0.6%
BRKY.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с SPLV
Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с PSA.TOBRKY.NEO с PMM.TOBRKY.NEO с YAMZ.NEOBRKY.NEO с BTCY.TO

Доходность на риск

ZLU.TO vs. BRKY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLU.TO c BRKY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLU.TOBRKY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.35

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
-0.39

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.51

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-1.07

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLU.TO vs. BRKY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLU.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BRKY.NEO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLU.TO и BRKY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLU.TOBRKY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.35

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.86

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ZLU.TO и BRKY.NEO

Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки BRKY.NEO в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и BRKY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLU.TOBRKY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-17.43%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-10.55%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.17%

-17.43%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-15.05%

+13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-5.63%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.00%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLU.TO и BRKY.NEO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLU.TOBRKY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.54%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

11.60%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

15.23%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

17.77%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.77%

-3.86%

Сравнение комиссий ZLU.TO и BRKY.NEO

ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BRKY.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLU.TO и BRKY.NEO

Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BRKY.NEO в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		7.55%5.58%11.30%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.72%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%

Часто задаваемые вопросы

ZLU.TO and BRKY.NEO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for BRKY.NEO.

They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.40% for BRKY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и BRKY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор