PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIN.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIN.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) is Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZIN.TO returned 13.39%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIN.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIN.TO показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ZIN.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 7.63% соответственно.

ZIN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
2.91%
С начала года
21.17%
6 месяцев
22.70%
1 год
41.67%
3 года*
20.33%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.39%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIN.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZIN.TO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF		21.17%16.80%16.33%19.36%-8.05%17.86%6.62%22.67%-6.61%17.73%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between ZIN.TO and CRT-UN.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.25

The correlation between ZIN.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Industrials Index ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZIN.TO:
ZIN.TO с ZEB.TOZIN.TO с ZMMK.TOZIN.TO с ZCN.TOZIN.TO с ZSP.TOZIN.TO с ZMI.TOZIN.TO с ZRE.TOZIN.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZIN.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIN.TO
Ранг доходности на риск ZIN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIN.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIN.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.29

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.93

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.63

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

6.86

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIN.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIN.TO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIN.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIN.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.29

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ZIN.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZIN.TO за все время составила -44.01%, примерно равная максимальной просадке CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIN.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIN.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-45.88%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.24%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-17.38%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-24.70%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-45.88%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-0.84%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-6.26%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIN.TO и CRT-UN.TO

BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ZIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIN.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.78%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.36%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.74%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.64%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

20.22%

-2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIN.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZIN.TO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF		0.96%1.22%1.42%1.68%2.01%1.84%2.10%2.32%1.82%1.35%1.48%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ZIN.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIN.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор