Сравнение ZIC.TO с ZMMK.TO
ZIC.TO (BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZIC.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Investment Grade 5 to 10 Year Corporate Bond Capped Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. ZIC.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZIC.TO returned 6.91%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZIC.TO charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIC.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIC.TO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
ZIC.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.62%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIC.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.24% | 11.86% | 6.33% | -8.93% | 0.02% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ZIC.TO and ZMMK.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIC.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZIC.TO
ZMMK.TO
Сравнение ZIC.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIC.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 5.48 | -4.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 83.57 | -81.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 380.38 | -376.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIC.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 9.68 | -8.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 10.31 | -9.71 |
Просадки
Сравнение просадок ZIC.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZIC.TO за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIC.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIC.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -0.16% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -0.03% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.96% | -0.08% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.00% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.01% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIC.TO и ZMMK.TO
BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF (ZIC.TO) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIC.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.06% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 0.18% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 0.26% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 0.34% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 0.34% | +8.56% |
Сравнение комиссий ZIC.TO и ZMMK.TO
ZIC.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIC.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIC.TO BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.31% | 4.03% | 3.79% | 3.84% | 3.93% | 3.52% | 3.46% | 3.56% | 3.46% | 3.32% | 3.29% | 3.11% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIC.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for ZIC.TO.
ZIC.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.25% for ZIC.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIC.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор