PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both Global Equities funds from BMO. ZGQ.TO is passively managed, while ZEQT.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZGQ.TO returned 20.81%/yr vs 22.68%/yr for ZEQT.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, а ZEQT.TO немного ниже – 13.63%.

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.04%
С начала года
13.68%
6 месяцев
9.42%
1 год
26.50%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.82%
1 год
33.16%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-9.34%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and ZEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between ZGQ.TO and ZEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGQ.TO и ZEQT.TO

Секторы
ZGQ.TO
ZEQT.TO

Технологии

38.4%
22.4%

Здравоохранение

13.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

13.3%
6.8%

Промышленность

11.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.7%

Финансовые услуги

7.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.3%

Сырьевые материалы

2.2%
7.4%

Энергетика

0.4%
7.4%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.9%

Технологии

ZGQ.TO
38.4%
ZEQT.TO
22.4%

Здравоохранение

ZGQ.TO
13.4%
ZEQT.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

ZGQ.TO
13.3%
ZEQT.TO
6.8%

Промышленность

ZGQ.TO
11.2%
ZEQT.TO
11.2%

Потребительский защитный сектор

ZGQ.TO
9.3%
ZEQT.TO
4.7%

Финансовые услуги

ZGQ.TO
7.5%
ZEQT.TO
19.8%

Потребительский циклический сектор

ZGQ.TO
4.0%
ZEQT.TO
8.3%

Сырьевые материалы

ZGQ.TO
2.2%
ZEQT.TO
7.4%

Энергетика

ZGQ.TO
0.4%
ZEQT.TO
7.4%

Недвижимость

ZGQ.TO
0.3%
ZEQT.TO
2.0%

Коммунальные услуги

ZGQ.TO
0.2%
ZEQT.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGQ.TOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.58

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.57

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.77

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

15.90

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGQ.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGQ.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.20

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-16.87%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.72%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-15.34%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.64%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.01%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.06%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) составляет 4.47%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.21%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.42%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.75%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.85%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

13.85%

+2.30%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и ZEQT.TO

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and ZEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор