PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds. ZGQ.TO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZGQ.TO returned 14.05%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, а VEQT.TO немного ниже – 13.42%.

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
5.96%
С начала года
13.68%
6 месяцев
8.77%
1 год
26.02%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%21.58%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and VEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.84

The correlation between ZGQ.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGQ.TO и VEQT.TO

Секторы
ZGQ.TO
VEQT.TO

Технологии

38.4%
20.3%

Здравоохранение

13.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

13.3%
6.0%

Промышленность

11.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.5%

Финансовые услуги

7.5%
20.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.8%

Сырьевые материалы

2.2%
8.6%

Энергетика

0.4%
8.7%

Недвижимость

0.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.2%
2.8%

Технологии

ZGQ.TO
38.4%
VEQT.TO
20.3%

Здравоохранение

ZGQ.TO
13.4%
VEQT.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

ZGQ.TO
13.3%
VEQT.TO
6.0%

Промышленность

ZGQ.TO
11.2%
VEQT.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

ZGQ.TO
9.3%
VEQT.TO
4.5%

Финансовые услуги

ZGQ.TO
7.5%
VEQT.TO
20.7%

Потребительский циклический сектор

ZGQ.TO
4.0%
VEQT.TO
7.8%

Сырьевые материалы

ZGQ.TO
2.2%
VEQT.TO
8.6%

Энергетика

ZGQ.TO
0.4%
VEQT.TO
8.7%

Недвижимость

ZGQ.TO
0.3%
VEQT.TO
2.2%

Коммунальные услуги

ZGQ.TO
0.2%
VEQT.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGQ.TOVEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.83

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.88

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.07

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

17.94

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGQ.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGQ.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.91

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и VEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-30.45%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.05%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-15.46%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-18.32%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.71%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и VEQT.TO

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.66%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.39%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.61%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

12.90%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

15.77%

+0.38%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и VEQT.TO

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and VEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.24% for VEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и VEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор