Сравнение ZGQ.TO с TEQT.TO
ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and TEQT.TO (TD All-Equity ETF Portfolio) are both Global Equities funds - ZGQ.TO tracks the MSCI All Country World High Quality Index while TEQT.TO tracks the 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Both are passively managed. Over the past year, ZGQ.TO returned 26.50% vs 31.22% for TEQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for TEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGQ.TO и TEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.
ZGQ.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.12%
TEQT.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | 13.68% | 18.55% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 12.34% | 27.04% |
Correlation
The correlation between ZGQ.TO and TEQT.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ZGQ.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGQ.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZGQ.TO
TEQT.TO
Сравнение ZGQ.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGQ.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.07 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 16.73 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGQ.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.79 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.04 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZGQ.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и TEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGQ.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -7.62% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.62% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.00% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.85% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGQ.TO и TEQT.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGQ.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.02% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 8.82% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 11.11% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.17% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.17% | +3.98% |
Сравнение комиссий ZGQ.TO и TEQT.TO
ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGQ.TO и TEQT.TO
Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.30% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | 0.49% | 0.60% | 0.90% | 1.33% | 1.34% | 0.86% | 0.99% | 1.10% | 1.51% | 1.09% | 1.35% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
ZGQ.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.
ZGQ.TO tracks MSCI All Country World High Quality Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.17% for TEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и TEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор