PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ZGQ.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World High Quality Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZGQ.TO returned 14.05%/yr vs 16.58%/yr for JQUA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGQ.TO торгуется в CAD, в то время как JQUA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JQUA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 12.68%.

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.04%
С начала года
13.68%
6 месяцев
9.42%
1 год
26.50%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%

JQUA

1 день
-2.62%
1 месяц
5.52%
С начала года
12.68%
6 месяцев
11.60%
1 год
21.82%
3 года*
21.01%
5 лет*
16.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и JQUA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%28.91%-0.12%2.40%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.68%6.57%31.63%22.38%-7.28%27.52%14.59%22.15%5.25%4.24%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and JQUA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between ZGQ.TO and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZGQ.TO и JQUA

Секторы
ZGQ.TO
JQUA

Технологии

38.4%
41.9%

Здравоохранение

13.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

13.3%
5.5%

Промышленность

11.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
5.3%

Финансовые услуги

7.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.2%

Сырьевые материалы

2.2%
0.8%

Энергетика

0.4%
3.2%

Недвижимость

0.3%
2.1%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Технологии

ZGQ.TO
38.4%
JQUA
41.9%

Здравоохранение

ZGQ.TO
13.4%
JQUA
7.2%

Коммуникационные услуги

ZGQ.TO
13.3%
JQUA
5.5%

Промышленность

ZGQ.TO
11.2%
JQUA
7.6%

Потребительский защитный сектор

ZGQ.TO
9.3%
JQUA
5.3%

Финансовые услуги

ZGQ.TO
7.5%
JQUA
10.2%

Потребительский циклический сектор

ZGQ.TO
4.0%
JQUA
9.2%

Сырьевые материалы

ZGQ.TO
2.2%
JQUA
0.8%

Энергетика

ZGQ.TO
0.4%
JQUA
3.2%

Недвижимость

ZGQ.TO
0.3%
JQUA
2.1%

Коммунальные услуги

ZGQ.TO
0.2%
JQUA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGQ.TOJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.93

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.27

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

11.17

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGQ.TO vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGQ.TOJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.97

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и JQUA

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке JQUA в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-26.50%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-6.70%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-16.94%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-19.91%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.64%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.50%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.96%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и JQUA

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.10%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.78%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.37%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

13.84%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.36%

-0.21%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и JQUA

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и JQUA

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности JQUA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and JQUA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

ZGQ.TO is categorized as Global Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. ZGQ.TO tracks MSCI All Country World High Quality Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор