PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGQ.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZGQ.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZGQ.TO (BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. ZGQ.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZGQ.TO returned 14.05%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGQ.TO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZGQ.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZGQ.TO показывает доходность 13.68%, а HEQT.TO немного выше – 14.13%.

ZGQ.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.04%
С начала года
13.68%
6 месяцев
9.42%
1 год
26.50%
3 года*
20.81%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.12%

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
4.37%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.24%
1 год
32.75%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGQ.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		13.68%8.04%29.47%29.38%-18.76%21.44%22.41%9.36%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Correlation

The correlation between ZGQ.TO and HEQT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between ZGQ.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZGQ.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGQ.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGQ.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.70

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.76

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.81

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

16.80

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGQ.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGQ.TO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGQ.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGQ.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.06

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ZGQ.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка ZGQ.TO за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGQ.TO и HEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGQ.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-31.82%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.49%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-15.33%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-24.25%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.08%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-4.28%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGQ.TO и HEQT.TO

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ZGQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGQ.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.48%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

9.68%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.96%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.33%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.16%

-1.01%

Сравнение комиссий ZGQ.TO и HEQT.TO

ZGQ.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGQ.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность ZGQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.49%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ZGQ.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for ZGQ.TO.

They also come from different issuers: BMO and Horizons. Their fees differ too: 0.50% for ZGQ.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGQ.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор