Сравнение ZGB.TO с ZMMK.TO
ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZGB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada All Government Bond Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. ZGB.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZGB.TO returned 3.59%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZGB.TO charges 0.17%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGB.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGB.TO показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
ZGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGB.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 1.73% | 1.54% | 3.30% | 5.92% | -12.38% | 1.08% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ZGB.TO and ZMMK.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between ZGB.TO and ZMMK.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGB.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZGB.TO
ZMMK.TO
Сравнение ZGB.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGB.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 5.48 | -4.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 83.57 | -82.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 380.38 | -378.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGB.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 9.68 | -9.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 10.31 | -10.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZGB.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZGB.TO за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGB.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGB.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -0.16% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -0.03% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.86% | -0.08% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | 0.00% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -0.00% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.01% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGB.TO и ZMMK.TO
BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZGB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGB.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.06% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 0.18% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.26% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 0.34% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 0.34% | +5.81% |
Сравнение комиссий ZGB.TO и ZMMK.TO
ZGB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGB.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 3.04% | 2.81% | 2.69% | 2.71% | 2.76% | 2.38% | 2.26% | 2.41% | 2.58% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGB.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for ZGB.TO.
ZGB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.17% for ZGB.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGB.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор