Сравнение ZFS.TO с ZFM.TO
ZFS.TO (BMO Short Federal Bond Index ETF) and ZFM.TO (BMO Mid Federal Bond Index ETF) are both Government Bonds funds from BMO. Over the past 10 years, ZFS.TO returned 1.36%/yr vs 0.64%/yr for ZFM.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZFS.TO и ZFM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFS.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ZFM.TO с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ZFS.TO превзошли акции ZFM.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.64% соответственно.
ZFS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.36%
ZFM.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам ZFS.TO и ZFM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFS.TO BMO Short Federal Bond Index ETF | 0.97% | 3.10% | 4.61% | 3.93% | -4.03% | -1.43% | 4.42% | 2.15% | 1.47% | -0.59% |
ZFM.TO BMO Mid Federal Bond Index ETF | 1.15% | 2.87% | 3.06% | 4.83% | -11.10% | -3.87% | 9.29% | 3.40% | 2.20% | -0.63% |
Correlation
The correlation between ZFS.TO and ZFM.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.58 |
Over the past year, ZFS.TO and ZFM.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFS.TO vs. ZFM.TO — Ранг доходности на риск
ZFS.TO
ZFM.TO
Сравнение ZFS.TO c ZFM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS.TO) и BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFS.TO | ZFM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.37 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.20 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFS.TO и ZFM.TO
Максимальная просадка ZFS.TO за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки ZFM.TO в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFS.TO и ZFM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFS.TO | ZFM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -19.06% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -3.08% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.50% | -5.34% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -16.77% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.80% | -19.06% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.64% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.51% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.32% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFS.TO и ZFM.TO
Текущая волатильность для BMO Short Federal Bond Index ETF (ZFS.TO) составляет 0.62%, в то время как у BMO Mid Federal Bond Index ETF (ZFM.TO) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ZFS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFS.TO | ZFM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.41% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 3.56% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.57% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 7.05% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 5.78% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFS.TO и ZFM.TO
Дивидендная доходность ZFS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью ZFM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFM.TO BMO Mid Federal Bond Index ETF | 2.57% | 2.37% | 2.29% | 2.30% | 2.36% | 2.05% | 2.04% | 2.14% | 2.02% | 2.05% | 2.23% | 2.41% |
ZFS.TO BMO Short Federal Bond Index ETF | 2.55% | 2.41% | 2.06% | 1.96% | 1.99% | 1.88% | 1.81% | 1.86% | 1.59% | 1.59% | 1.77% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZFS.TO and ZFM.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZFS.TO и ZFM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор