Сравнение ZEQT.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZEQT.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEQT.TO или VOO.
Основные характеристики
| ZEQT.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.38% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 23.82% | 28.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 9.37% | 12.64% |
| Макс. просадка | -16.15% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.14% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ZEQT.TO и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и VOO
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEQT.TO и VOO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEQT.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и VOO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.83% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и VOO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и VOO
Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.