PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с SOXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. ZEQT.TO is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 24.08%/yr vs 73.09%/yr for SOXL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEQT.TO торгуется в CAD, в то время как SOXL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 229.93%.

ZEQT.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
8.41%
С начала года
12.81%
1 год
25.66%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL

1 день
-5.05%
1 месяц
-41.98%
6 месяцев
125.08%
С начала года
229.93%
1 год
407.92%
3 года*
73.09%
5 лет*
33.43%
10 лет*
53.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и SOXL

2026 (YTD)2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		12.81%21.71%30.06%22.28%-0.83%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		229.93%47.84%-4.88%219.20%-75.13%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and SOXL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.57

The correlation between ZEQT.TO and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEQT.TO и SOXL

Секторы
ZEQT.TO
SOXL

Технологии

24.3%
100.0%

Финансовые услуги

19.9%

-

Промышленность

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Энергетика

7.2%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

ZEQT.TO
24.3%
SOXL
100.0%

Финансовые услуги

ZEQT.TO
19.9%
SOXL

-

Промышленность

ZEQT.TO
11.2%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

ZEQT.TO
8.2%
SOXL

-

Энергетика

ZEQT.TO
7.2%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

ZEQT.TO
7.1%
SOXL

-

Сырьевые материалы

ZEQT.TO
6.7%
SOXL

-

Здравоохранение

ZEQT.TO
6.3%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

ZEQT.TO
4.5%
SOXL

-

Коммунальные услуги

ZEQT.TO
2.8%
SOXL

-

Недвижимость

ZEQT.TO
1.9%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с CAGE.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEQT.TOSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.28

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.85

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

7.42

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

24.86

-12.82

ZEQT.TO vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и SOXL

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки SOXL в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-89.76%

+74.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-55.46%

+46.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-87.34%

+72.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-55.46%

+52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-33.86%

+31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

16.51%

-14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и SOXL

Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 3.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.06%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

59.06%

-56.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

110.04%

-98.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

125.22%

-111.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

112.26%

-98.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

101.81%

-88.34%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и SOXL

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и SOXL

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.29%2.89%5.08%6.40%7.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and SOXL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.75% for SOXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор