Сравнение ZEQT.TO с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
ZEQT.TO и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZEQT.TO или SOXL.
Основные характеристики
| ZEQT.TO | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.60% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 31.84% | 95.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 4.92 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 25.85 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 30.01% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 100.86% |
| Макс. просадка | -16.15% | -90.46% |
| Текущая просадка | 0.00% | -49.36% |
Корреляция
Корреляция между ZEQT.TO и SOXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и SOXL
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 15.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZEQT.TO и SOXL
ZEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZEQT.TO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и SOXL
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SOXL в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.74% | 2.13% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.85% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и SOXL
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и SOXL
Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 3.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.