PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с PRBLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) are both funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 22.68%/yr vs 17.80%/yr for PRBLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEQT.TO торгуется в CAD, в то время как PRBLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRBLX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью 7.78%.

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRBLX

1 день
0.13%
1 месяц
5.11%
С начала года
7.78%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.26%
3 года*
17.80%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и PRBLX

2026 (YTD)2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%25.44%16.79%-5.55%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		7.78%6.55%28.76%22.22%-5.49%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and PRBLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between ZEQT.TO and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

Parnassus Core Equity Fund

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQT.TOPRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.40

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.98

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.44

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

4.82

+11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQT.TO vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQT.TOPRBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.40

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.09

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и PRBLX

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -23.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и PRBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-23.43%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-11.33%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-17.04%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

0.00%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.22%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.37%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и PRBLX

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.81%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.01%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.70%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.48%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

15.74%

-1.89%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и PRBLX

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и PRBLX

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PRBLX в 17.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.88%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and PRBLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и PRBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор