PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDV.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDV.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and TQCD.TO (TD Q Canadian Dividend ETF) are both Canada Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZDV.TO returned 14.00%/yr vs 18.05%/yr for TQCD.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZDV.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у TQCD.TO с доходностью 16.01%.

ZDV.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.35%
С начала года
19.98%
6 месяцев
13.61%
1 год
33.16%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.00%
10 лет*
11.00%

TQCD.TO

1 день
0.90%
1 месяц
4.38%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.79%
1 год
39.35%
3 года*
27.18%
5 лет*
18.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDV.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		19.98%20.17%16.52%7.83%-1.93%28.40%-3.84%0.45%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		16.01%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%

Correlation

The correlation between ZDV.TO and TQCD.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between ZDV.TO and TQCD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZDV.TO и TQCD.TO

Секторы
ZDV.TO
TQCD.TO

Финансовые услуги

35.2%
35.4%

Энергетика

27.2%
21.1%

Сырьевые материалы

10.6%
15.1%

Коммунальные услуги

10.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.4%

Недвижимость

4.1%
3.8%

Промышленность

2.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.4%
2.6%

Здравоохранение

0.9%
0.3%

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

ZDV.TO
35.2%
TQCD.TO
35.4%

Энергетика

ZDV.TO
27.2%
TQCD.TO
21.1%

Сырьевые материалы

ZDV.TO
10.6%
TQCD.TO
15.1%

Коммунальные услуги

ZDV.TO
10.1%
TQCD.TO
5.1%

Коммуникационные услуги

ZDV.TO
5.7%
TQCD.TO
3.4%

Недвижимость

ZDV.TO
4.1%
TQCD.TO
3.8%

Промышленность

ZDV.TO
2.7%
TQCD.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

ZDV.TO
2.2%
TQCD.TO
2.0%

Потребительский циклический сектор

ZDV.TO
1.4%
TQCD.TO
2.6%

Здравоохранение

ZDV.TO
0.9%
TQCD.TO
0.3%

Технологии

ZDV.TO

-

TQCD.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Dividend ETF

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с ZDV.TO:
ZDV.TO с VDY.TOZDV.TO с XEI.TOZDV.TO с XDIV.TOZDV.TO с ZWC.TOZDV.TO с ZCN.TOZDV.TO с XDV.TOZDV.TO с ZDY.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с TQGD.TOTQCD.TO с TBNK.TOTQCD.TO с TEC.TOTQCD.TO с XEI.TO

Доходность на риск

ZDV.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDV.TO
Ранг доходности на риск ZDV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDV.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDV.TOTQCD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.98

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
5.18

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.74

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.44

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

26.97

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDV.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDV.TO на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQCD.TO равному 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDV.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDV.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZDV.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и TQCD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDV.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.21%

-46.47%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.27%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-12.42%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-15.65%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.99%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.46%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDV.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) составляет 2.67%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDV.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.93%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.01%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.94%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

12.34%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.42%

-4.31%

Сравнение комиссий ZDV.TO и TQCD.TO

И ZDV.TO, и TQCD.TO имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDV.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.75%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDV.TO
BMO Canadian Dividend ETF		2.65%3.07%3.57%4.10%4.10%3.63%4.48%4.11%5.06%3.96%3.84%4.63%

Часто задаваемые вопросы

ZDV.TO and TQCD.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZDV.TO and TQCD.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.

They also come from different issuers: BMO and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и TQCD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор