Сравнение EWJV с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
EWJV и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWJV или ZCN.TO.
Основные характеристики
| EWJV | ZCN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.59% | 8.42% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 14.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.76% | 8.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 11.15% |
| Макс. просадка | -30.05% | -37.18% |
| Current Drawdown | -3.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EWJV и ZCN.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и ZCN.TO
С начала года, EWJV показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 8.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и ZCN.TO
EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWJV c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и ZCN.TO
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ZCN.TO в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 3.00% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 3.05% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и ZCN.TO
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и ZCN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и ZCN.TO
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.