Сравнение ZAG.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ZAG.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZAG.TO или VOO.
Основные характеристики
| ZAG.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.16% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.64% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 12.33% |
| Макс. просадка | -18.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZAG.TO и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и VOO
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAG.TO и VOO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZAG.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и VOO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.45% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и VOO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и VOO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.