Сравнение ZAG.TO с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
ZAG.TO и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZAG.TO или VEA.
Основные характеристики
| ZAG.TO | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 8.21% |
| Дох-ть за 1 год | 9.16% | 20.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.64% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.36 | 8.67 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 12.92% |
| Макс. просадка | -18.03% | -60.70% |
| Текущая просадка | -5.64% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между ZAG.TO и VEA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и VEA
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.02% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAG.TO и VEA
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZAG.TO c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и VEA
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VEA в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.45% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.95% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и VEA
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и VEA
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.