PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение Z с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение Z с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

Z (Zillow Group, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, Z returned -0.99%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности Z и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -50.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции Z уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.99% против 12.49% соответственно.

Z

1 день
0.69%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
-49.80%
С начала года
-50.04%
1 год
-55.71%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-0.99%

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам Z и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
Z
Zillow Group, Inc.		-50.04%-7.87%27.98%79.63%-49.55%-50.81%182.54%45.47%-22.83%12.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between Z and SCHD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г.

0.33

Over the past year, the correlation between Z and SCHD has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zillow Group, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с Z:
Z с ZGZ с QQQZ с COMPZ с SPYZ с VOOZ с VNQZ с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

Z vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
Z
Ранг доходности на риск Z: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Z: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Z: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Z: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Z: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Z: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение Z c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
2.47

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
3.83

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

5.92

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

14.46

-15.88

Z vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок Z и SCHD

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.51%

-33.37%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-4.61%

-62.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.44%

-16.13%

-51.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.85%

-16.85%

-59.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.51%

-33.37%

-53.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.95%

0.00%

-82.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-3.30%

-41.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.34%

1.89%

+37.45%

Волатильность

Сравнение волатильности Z и SCHD

Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

4.10%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.64%

8.05%

+28.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

11.04%

+34.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.21%

14.40%

+37.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.97%

16.71%

+36.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и SCHD

Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
Z
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Z and SCHD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Z has higher volatility (14.34%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для Z и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор